Socks4 - решает вопрос незащищенного пересечения межсетевых экранов приложениями клиент/сервер, основанными на протоколе TCP.
Socks5, [RFC 1928], является дальнейшим расширением четвертой версии SOCKS. Он включает в себя UDP, расширяет общую рамочную структуру, придавая ей возможность использования мощных обобщенных схем идентификации, и расширяет систему адресации, включая в нее имя домена и адреса IP v.6. Соответственно, лучше этот юзать и проблем не будет.